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Guía docente 2022-23 - 11313007 - Modelos econométricos en finanzas
TITULACIÓN: | Grado en Finanzas y contabilidad |
CENTRO: | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
CURSO: | 2022-23 |
ASIGNATURA: | Modelos econométricos en finanzas |
NOMBRE: Modelos econométricos en finanzas | |||||
CÓDIGO: 11313007 | CURSO ACADÉMICO: 2022-23 | ||||
TIPO: Optativa | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 4 | CUATRIMESTRE: PC | |||
WEB: https://platea.ujaen.es |
NOMBRE: YÁÑEZ JUSTICIA, VICTORIA EUGENIA | ||
IMPARTE: [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
N. DESPACHO: B3 - 069 | E-MAIL: vyanez@ujaen.es | TLF: 953211748 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/314382 | ||
URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/estio/contactos/yanez-justicia-victoria-eugenia | ||
ORCID: - | ||
NOMBRE: VILCHEZ LÓPEZ, SILVERIO | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
N. DESPACHO: B3 - 73 | E-MAIL: svilchez@ujaen.es | TLF: 953213687 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/10730 | ||
URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/estio/contactos/vilchez-lopez-silverio | ||
ORCID: - |
En esta asignatura se analiza cómo cuantificar la relación entre magnitudes económicas. Además, la mayoría de las relaciones entre variables económicas es de naturaleza dinámica o temporal. Por ello, se precisan técnicas estadísticas adecuadas para la modelización de estos fenómenos que, a su vez, estén orientadas a la predicción económica y empresarial. De ahí que esta asignatura sea indispensable para cualquier titulado en Finanzas y Contabilidad, así como en Administración y Dirección de Empresas.
Código | Denominación de la competencia |
E61 | Conocer los modelos econométricos y ser capaz de aplicar las herramientas cuantitativas adecuadas para el análisis y evolución de las principales variables del sistema económico financiero. |
G01 | Poseer y comprender conocimientos del área de las Finanzas y Contabilidad que se reflejan en libros de texto avanzados. |
G02 | Tener capacidad de análisis y síntesis. |
G06 | Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias propias de las Finanzas y la Contabilidad. |
G10 | Ser capaz de trabajar en equipo. |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado 17 | Conocer los conceptos y técnicas de econometría aplicados al área de las Finanzas y Contabilidad que se reflejan en libros de texto avanzados. |
Resultado 18 | Aprender a trabajar en equipo. |
Resultado 19 | Resolver problemas prácticos aplicando las herramientas cuantitativas adecuadas para el análisis y evolución de las principales variables del sistema económico financiero. |
Resultado 20 | Saber utilizar un software estadístico para la resolución de problemas de econometría. |
Resultado 27 | Ser capaz de analizar dicha información y extraer conclusiones al respecto. |
Contenidos básicos
- Modelo de regresión lineal general
- Especificación y estimación
- Restricciones y contrastes
- Diagnosis, validación y predicción
- Análisis de series temporales
- Principales modelos de series temporales
- Fases de la metodología Box-Jenkins
Contenidos básicos
* Modelo de regresión lineal general
* Especificación y estimación
* Restricciones y contrastes
* Diagnosis, validación y predicción
* Análisis de series temporales
* Principales modelos de series temporales
* Fases de la metodología Box-Jenkins
Contenidos desarrollados
BLOQUE I. EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL
1. Introducción general a los modelos
econométricos
* Concepto de econometría
* El método econométrico
* Modelos econométricos
2. El modelo de regresión lineal general
* Planteamiento del modelo
* Estimación mínimo-cuadrática
* Propiedades de los estimadores MCO
* Bondad del ajuste
* Estimación por intervalos
* Contrastes de hipótesis
* Predicción
3. Extensiones del MLG
* Extesión a modelos linealizables
* Regresión con variables ficticias
4. Selección del modelo
* Errores de especificación
* Construcción de un modelo
5. Violación de los supuestos básicos:
perturbaciones no esféricas
* Estimación mínimo-cuadrática
generalizada. Propiedades
* Intervalos de confianza y contrastación de
hipótesis
* Hipótesis básicas: normalidad y
análisis de residuos
6. Heterocedasticidad
* Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la
heterocedasticidad
* Detección de la heterocedasticidad
* Soluciones al problema de la heterocedasticidad
7. Autocorrelación
* Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la
autocorrelación
Página 4 de 8
* Detección de la autocorrelación
* Soluciones al problema de la autocorrelación
8. Multicolinealidad
* Naturaleza de la multicolinealidad
* Detección de la multicolinealidad
* Soluciones al problema de la multicolinealidad
BLOQUE II. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
9. Introducción al análisis de series
temporales
* Concepto de proceso estocástico
* Descripción y clasificación de un proceso
estocástico
* Funciones de autocorrelación y
autocorrelación parcial
* Funciones muestrales o estimadas
* El proceso de ruido blanco
10. Modelos de series temporales estacionarios
* Modelos autorregresivos
* Modelos de medias móviles
* Relación dual entre los modelos autorregresivos y de
medias móviles
* Modelos autorregresivos de medias móviles
11. Modelos de series temporales no estacionarios
* No estacionariedad en la media
* Modelos autorregresivos de medias móviles integrados
* No estacionariedad en la varianza y en la autocovarianza
12. Elaboración de modelos ARIMA
* Identificación del modelo
* Estimación de los parámetros
* Diagnosis y validación
* Predicción
13. Modelos estacionales
* Introducción
* Modelos estacionales estacionarios
* Modelos estacionales no estacionarios
* Modelo multiplicativo general
* Identificación, estimación, diagnosis,
validación y predicción de modelos estacionales
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 |
|
TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
Las clases expositivas en gran grupo se desarrollarán
íntegramente en el aula de ordenadores y consistirán
en exposiciones teóricas breves y desarrollo de
ejemplos utilizando diapositivas, pizarra y el programa
econométrico Gretl, de distribución libre.
Las clases en grupos de prácticas consistirán
en la resolución de casos prácticos con el ordenador
usando el
programa econométrico Gretl.
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación activa en clase y en tutorías, y entrega voluntaria de actividades propuestas | Ejercicios propuestos que podrán realizarse en grupo | 25.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos | Examen escrito (ejercicios prácticos acerca de las técnicas y contenidos impartidos) o realización de un trabajo de aplicación | 10.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | . | . | 0.0% |
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | Dominio del software informático utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada e interpretación de resultados | Resolución de casos prácticos con el ordenador | 65.0% |
La evaluación consistirá en:
* Resolución de casos prácticos durante el
curso (evaluación continua), donde se valorará el
dominio
del software informático utilizado, así como la
aplicación de la técnica apropiada e
interpretación de
resultados. Esto supondrá el 75% (10%+65%) de la
calificación global. Con este aspecto se evaluará si
se han
adquirido las competencias G02 y G06.
* Examen final para aquellos estudiantes que deseen mejorar
la nota media obtenida en el punto anterior,
donde se resolverán problemas prácticos que
pongan de manifiesto un dominio por parte del estudiante de los
conocimientos de la materia. Este examen se realizará
en el aula de informática y tendrá una
ponderación del
75%.
* Participación activa en clase, mediante
resolución de ejercicios propuestos, con una
ponderación del 25%.
Estos ejercicios se realizarán en grupo y serán
entregados a través de la plataforma de Docencia Virtual.
Para
tal fin se fijará una fecha de entrega, pasada la cual
no se podrán entregar. Con este aspecto se evaluará
si
se han adquirido las competencias E61, G01, G02, G06 y G10.
La calificación obtenida en este apartado se
mantendrá para las convocatorias extraordinarias.
- Econometría . Edición: 4ª ed. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: McGraw-Hill (C. Biblioteca)
- Econometría . Edición: 3ª ed.. Autor: Díaz Fernández, Montserrat.. Editorial: Pirámide (C. Biblioteca)
- Análisis de series temporales . Edición: 2ªed., 2ª reimp. . Autor: Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Editorial: Alianza Editorial (C. Biblioteca)
- Introducción al análisis de series temporales . Edición: 1ª ed., 2ª reimp.. Autor: Uriel Jiménez, Ezequiel.. Editorial: Thomson-Paraninfo (C. Biblioteca)
- Introductory econometrics : a modern approach . Edición: 5th. ed. Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: South-Western, (C. Biblioteca)
- Time series analysis : forecasting and control . Edición: Fifth edition.. Autor: Box, George E. P., author.. Editorial: Wiley (C. Biblioteca)
- Introducción a la econometría . Edición: -. Autor: Trívez Bielsa, Francisco Javier.. Editorial: Pirámide (C. Biblioteca)
- Econometría . Edición: -. Autor: Fernández Gallastegui, Alonso. Editorial: Pearson Educación (C. Biblioteca)
- Econometr?a y predicci?n . Edición: -. Autor: Matilla Garc?a, Mariano.. Editorial: McGraw-Hill, (C. Biblioteca)
- Principios de econometría . Edición: 3ª ed. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: McGrawhill, (C. Biblioteca)
- Time series analysis : forecasting and control . Edición: Fifth edition.. Autor: Box, George E. P., author.. Editorial: Wiley (C. Biblioteca)
- Time series analysis: univariate and multivariate methods. Edición: 2nd ed.. Autor: Wei, William W. S.. Editorial: Addison-Wesley (C. Biblioteca)
- Análisis de series temporales económicas I: modelos estructurales : cuadernos de trabajo . Edición: 2 ̇ed.. Autor: Hernández Alonso, José.. Editorial: ESIC, (C. Biblioteca)
- Análisis de series temporales económicas II: modelos ARIMA . Edición: -. Autor: Hernández Alonso, José.. Editorial: ESIC, (C. Biblioteca)
- Introducción al análisis de regresión lineal . Edición: -. Autor: Montgomery, Douglas C.. Editorial: Compañía Editorial Continental (C. Biblioteca)
- Introductory econometrics : a modern approach . Edición: 6th ed.. Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: Cengage Learning (C. Biblioteca)
Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 12 - 18 sept. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Presentación de la asignatura. Tema 1 e introducción al Tema 2. | |
Nº 2 19 - 25 sept. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2. | |
Nº 3 26 sept. - 2 oct. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2. | |
Nº 4 3 - 9 oct. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 e introducción al Tema 3. | |
Nº 5 10 - 16 oct. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 3. | |
Nº 6 17 - 23 oct. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 3 e introducción al Tema 4. | |
Nº 7 24 - 30 oct. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 4. | |
Nº 8 31 oct. - 6 nov. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 5. | |
Nº 9 7 - 13 nov. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 6 e introducción al Tema 7. | |
Nº 10 14 - 20 nov. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 7 y 8. | |
Nº 11 21 - 27 nov. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 9 e introducción al tema 10. | |
Nº 12 28 nov. - 4 dic. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 10. | |
Nº 13 5 - 11 dic. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 11 e introducción el tema 12. | |
Nº 14 12 - 18 dic. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 12 e introducción el tema 13. | |
Nº 15 19 - 22 dic. 2022 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 13. | |
Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 |
- METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades formativas:
11 sesiones de prácticas en aula de informática
40 sesiones de teoría sobre los contenidos del programa
5 sesiones de resolución de dudas sobre ejercicios propuestos
Tutorías
Formato (presencial/online):
Presencial al 25%-50%
Presencial + online
Si no se supera el aforo del aula, todas las sesiones serán presenciales al 100%, sin necesidad de rotación de grupos.
- SISTEMA DE EVALUACIÓN
Examen escrito (ejercicios prácticos acerca de las técnicas y contenidos impartidos) o realización de un trabajo de aplicación.
Resolución de casos prácticos con el ordenador.
Ejercicios propuestos que podrán realizarse en grupo.
Convocatoria extraordinaria:
Se mantendrán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria (se guardan las calificaciones obtenidas durante el periodo docente en las actividades de evaluación continua). En estas convocatorias el examen constará tanto de ejercicios prácticos como de cuestiones teóricas tipo test.
RECURSOS
Tanto para la docencia semi-presencial como para la evaluación online se empleará la herramienta Google Meet, la plataforma de docencia virtual de la UJA y el programa econométrico de distribución libre Gretl.
El alumnado deberá disponer de micrófono y cámara en su ordenador o, en su defecto, podrá utilizar el teléfono móvil.
El estudiantado podrá consultar la bibliografía electrónica que se incluye en el apartado 8.
DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA de la guía docente general.
- METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades formativas:
11 sesiones de prácticas en aula de informática
40 sesiones de teoría sobre los contenidos del programa
5 sesiones de resolución de dudas sobre ejercicios propuestos
Tutorías
Formato (online).
- SISTEMA DE EVALUACIÓN
Examen escrito (ejercicios prácticos acerca de las técnicas y contenidos impartidos) o realización de un trabajo de aplicación.
Resolución de casos prácticos con el ordenador.
Ejercicios propuestos que podrán realizarse en grupo.
Convocatoria extraordinaria:
Se mantendrán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria (se guardan las calificaciones obtenidas durante el periodo docente en las actividades de evaluación continua). En estas convocatorias el examen constará tanto de ejercicios prácticos como de cuestiones teóricas tipo test.
RECURSOS
Tanto para la docencia semi-presencial como para la evaluación online se empleará la herramienta Google Meet, la plataforma de docencia virtual de la UJA y el programa econométrico de distribución libre Gretl.
El alumnado deberá disponer de micrófono y cámara en su ordenador o, en su defecto, podrá utilizar el teléfono móvil.
El estudiantado podrá consultar la bibliografía electrónica que se incluye en el apartado 8.
DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA de la guía docente general.
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén
Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.
Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.
Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es