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Guía docente 2019-20 - 11812030 - Econometría
TITULACIÓN: | Doble Grado en Derecho y Administración y dirección de empresas |
CENTRO: | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
CURSO: | 2019-20 |
ASIGNATURA: | Econometría |
NOMBRE: Econometría | |||||
CÓDIGO: 11812030 | CURSO ACADÉMICO: 2019-20 | ||||
TIPO: Obligatoria | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 5 | CUATRIMESTRE: SC | |||
WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_525364.html |
NOMBRE: OLMO JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
N. DESPACHO: B3 - 056 | E-MAIL: mjolmo@ujaen.es | TLF: 953211909 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/53878 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3527-3239 | ||
NOMBRE: RODRÍGUEZ AVI, JOSÉ | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
N. DESPACHO: B3 - 058 | E-MAIL: jravi@ujaen.es | TLF: 953212207 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58236 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1673-9876 |
En esta asignatura se analiza cómo se puede cuantificar la relación entre magnitudes económicas. Es una asignatura instrumental cuyas herramientas se pueden utilizar en otras materias.
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El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.Código | Denominación de la competencia |
CE34ADE | Conocer y aplicar conceptos básicos de Econometría |
CE8ADE | Utilizar las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y Dirección de Empresas |
CE9ADE | Ser capaz de modelizar situaciones empresariales |
G14ADE | Ser capaz de trabajar en equipo |
G3ADE | Tener capacidad de análisis y síntesis |
G8ADE | Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias propias de la Administración y Dirección de Empresas |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R1 | Concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas |
Resultado R2 | Ser capaz de especificar el modelo matemático y econométrico asociado a un fenómeno económico, estimar sus parámetros, validar el modelo y predecir valores futuros |
Resultado R3 | Ser capaz de analizar información económica relevante y de extraer conclusiones sobre diversos aspectos de la realidad económica |
Resultado R4 | Elaborar un informe econométrico a partir de una herramienta informática apropiada |
Contenidos básicos
- Modelo lineal general
- Extensiones
- Especificación del modelo
- Heterocedasticidad
- Autocorrelación
Contenidos desarrollados
1. Introducción general a los modelos econométricos
- Concepto de econometría
- El método econométrico
- Modelos econométricos
2. El modelo de regresión lineal general
- Planteamiento del modelo
- Estimación mínimo-cuadrática
- Propiedades de los estimadores MCO
- Bondad del ajuste
- Estimación por intervalos
- Contrastes de hipótesis
- Predicción
3. Extensiones del MLG
- Extensión a modelos linealizables
- Modelos con interacción
- Regresión sin término independiente
4. Regresión con factores cualitativos
- Modelos con una variable cualitativa
- Modelos con una variable cuantitativa y otra cualitativa
- Modelos con una variable cuantitativa y más de una variable cualitativa
5. Selección de modelos
- Errores de especificación
- Construcción de un modelo
- Criterios de selección de modelos
6. Violación de los supuestos básicos: perturbaciones no esféricas
- Estimación mínimo-cuadrática generalizada. Propiedades
- Intervalos de confianza y contrastación de hipótesis
- Hipótesis básicas: normalidad y análisis de residuos
7. Heterocedasticidad
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la heterocedasticidad
- Detección de la heterocedasticidad
- Soluciones al problema de la heterocedasticidad
8. Autocorrelación
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la autocorrelación
- Detección de la autocorrelación
- Soluciones al problema de la autocorrelación
9. Multicolinealidad
- Naturaleza de la multicolinealidad
- Detección de la multicolinealidad
- Soluciones al problema de la multicolinealidad
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 |
|
TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
Las actividades en las que se estructura el desarrollo de la asignatura son:
- Clases expositivas en gran grupo, en donde se facilita al alumnado los conocimientos teóricos y prácticos a través de diapositivas y desarrollos en la pizarra de demostraciones y ejemplos. Asimismo, se resolverán problemas planteados por el alumnado.
-
Clases en grupo de prácticas, que se llevarán a cabo en el aula de ordenadores. En ellas se resolverán problemas con un software econométrico.
En la Plataforma de docencia virtual se encuentra todo el material necesario para el seguimiento de la asignatura. Es importante que el alumnado disponga del material para cada tema antes de empezar el mismo.
Por su parte, el alumnado debe tener un papel participativo en el desarrollo de las clases. De hecho, para aprovechar al máximo las clases expositivas es conveniente que lea y obtenga una primera visión del tema antes de su desarrollo en clase, de forma que las clases expositivas no se conviertan en una mera lección magistral, sino que en ellas se aclaren dudas y se dedique más tiempo a los aspectos más complejos.
De la misma manera, en las sesiones en ordenador es conveniente tener el enunciado, así como los archivos de datos o el documento con las soluciones cuando se disponga de los mismos.
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación activa en clase y en las tutorías colectivas e individuales. Entrega de actividades voluntarias individuales. | Observación y notas del profesorado. | 5.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. | Examen (prueba teórico-práctica) | 75.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | Dominio de software informático especializado, así como aplicación de las técnicas adecuadas a cada caso y la correcta interpretación de los resultados. | Entrega de prácticas obligatorias. | 20.0% |
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | . | . | 0.0% |
Principalmente, la evaluación consistirá en un examen en el aula de ordenador con dos partes: 10 cuestiones teórico-prácticas tipo test (15% de la calificación global) y la resolución de uno o varios casos prácticos con ayuda del software econométrico utilizado en las clases prácticas (60% de la calificación global), donde se valorará el dominio del software informático utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada e interpretación de resultados. Con este aspecto se evaluará la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE, CE9ADE, G3ADE y G8ADE.
Asimismo, se resolverán casos prácticos durante el periodo docente utilizando el software econométrico explicado en las clases prácticas. Su ponderación sobre la calificación final será del 20%. Con este aspecto se evaluará la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE, CE9ADE, G3ADE y G8ADE.
La participación activa en clase, mediante la resolución de ejercicios propuestos, tendrá una ponderación del 5%. Estos ejercicios se realizarán en grupo y serán entregados a través de la plataforma de Docencia Virtual. Para tal fin se fijará una fecha de entrega, pasada la cual no se podrán entregar. Con este aspecto se evaluará la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE, CE9ADE, G14ADE, G3ADE y G8ADE.
Debido al carácter continuo de la evaluación de las prácticas de ordenador durante el periodo docente, no se realizará un examen de prácticas final; la calificación obtenida en esta parte (20%), así como la de asistencia y participación (5%) se conservará para la convocatoria extraordinaria II del presente curso académico y para la extraordinaria I del siguiente.
Tanto para las sesiones de evaluación de las prácticas de ordenador, como para la realización del examen teórico-práctico no estará permitido el uso de ningún dispositivo o material, salvo aquel que esté estrictamente autorizado por el profesorado de la asignatura (se publicará en docencia virtual con anterioridad al examen).
- Econometría y predicción . Edición: -. Autor: Matilla García, Mariano. Editorial: Madrid : McGraw-Hill, D.L. 2013 (C. Biblioteca)
- Econometría. Edición: 3ª ed.. Autor: Díaz Fernández, Montserrat. Editorial: Madrid : Pirámide, D.L. 2007 (C. Biblioteca)
- Econometría. Edición: 5ª ed. en español.. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: México, D.F. : McGraw-Hill, Interamericana, cop. 2010. (C. Biblioteca)
- Introducción a la econometría. Edición: -. Autor: Trívez Bielsa, Francisco Javier. Editorial: Madrid: Pirámide, 2010 (C. Biblioteca)
- Introductory econometrics : a modern approach. Edición: 6th ed.. Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: Boston : Cengage Learning, cop. 2016 (C. Biblioteca)
- Econometría . Edición: -. Autor: Gallastegui, Alonso. Editorial: Madrid : Pearson Educación , D.L. 2004 (C. Biblioteca)
- Econometría, modelos y pronósticos. Edición: -. Autor: Pindyck, Robert S.. Editorial: México D.F. ; Madrid [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2001 (C. Biblioteca)
- Econometric analysis. Edición: 6th ed. Autor: Greene, William H.. Editorial: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2012 (C. Biblioteca)
- Econometric theory and methods. Edición: -. Autor: Davidson, Russell.. Editorial: New York : Oxford University Press, 2009 (C. Biblioteca)
- Modelos econométricos. Edición: -. Autor: Pulido San Roman, Antonio. Editorial: Madrid: Pirámide, 2001 (C. Biblioteca)
- Introducción a la econometría. Edición: [3ª ed.]. Autor: Stock, James H.. Editorial: Madrid : Pearson Educación, cop.2012 (C. Biblioteca)
- Principios de econometría. Edición: 3ª ed. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: Madrid : McGrawhill, 2006 (C. Biblioteca)
- Statistics, econometrics, and forecasting [Recurso electrónico]. Edición: -. Autor: Zellner, Arnold. Editorial: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004. (C. Biblioteca)
- Cien ejercicios de econometría. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid : Pirámide , cop. 1999 (C. Biblioteca)
- Essential statistics, regression, and econometrics [Recurso electrónico]. Edición: -. Autor: Smith, Gary, 1945-. Editorial: Amsterdam ; Boston : Academic Press, 2012 (C. Biblioteca)
- Econometric modeling and inference . Edición: -. Autor: Florens, J. P.. Editorial: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007 (C. Biblioteca)
Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 27 ene. - 2 feb. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Presentación de la asignatura y Tema 1 | |
Nº 2 3 - 9 feb. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 | |
Nº 3 10 - 16 feb. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 | |
Nº 4 17 - 23 feb. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 | |
Nº 5 24 feb. - 1 mar. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 3 | |
Nº 6 2 - 8 mar. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 3 | |
Nº 7 9 - 15 mar. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 4 | |
Nº 8 16 - 22 mar. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 4 | |
Nº 9 23 - 29 mar. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 5 | |
Nº 10 30 mar. - 3 abr. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 5 | |
Período no docente: 4 - 12 abr. 2020 | |||||
Nº 11 13 - 19 abr. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 6 | |
Nº 12 20 - 26 abr. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 7 | |
Nº 13 27 abr. - 3 may. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 8 | |
Nº 14 4 - 10 may. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 9 | |
Nº 15 11 - 15 may. 2020 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 10 | |
Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 |