Menú local
Guía docente 2019-20 - 11712010 - Series cronológicas
| TITULACIÓN: | Grado en Estadística y empresa |
| CENTRO: | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
| CURSO: | 2019-20 |
| ASIGNATURA: | Series cronológicas |
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
| NOMBRE: Series cronológicas | |||||
| CÓDIGO: 11712010 | CURSO ACADÉMICO: 2019-20 | ||||
| TIPO: Obligatoria | |||||
| Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 3 | CUATRIMESTRE: PC | |||
| WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_78082.html | |||||
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
| NOMBRE: NAVARRO MORENO, JESÚS MARÍA | ||
| IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable] | ||
| DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
| ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
| N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58132 | ||
| URL WEB: - | ||
| ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8417-8505 | ||
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:
Se recomienda haber cursado las asignaturas Técnicas de Estimación y Métodos de Inferencia Estadística.
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:
Esta asignatura introduce al alumno en la modelización de datos temporales, herramienta estadística fundamental en el campo empresarial.
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
-
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
| Código | Denominación de la competencia |
| CE17 | Conocer y aplicar los conceptos de modelos de Series Cronológicas |
| CG10 | Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar |
| CG12 | Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo |
| CG13 | Capacidad de liderazgo |
| CG16 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica |
| CG2 | Capacidad para el análisis crítico y la síntesis |
| CG6 | Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias |
| CG8 | Capacidad para la resolución de problemas |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado R 16 | Aplicar las técnicas estadísticas desarrolladas en el módulo a situaciones del entorno de la empresa |
| Resultado R 17 | Conocer y saber usar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, que sean útiles para la aplicación y desarrollo de las técnicas estadísticas |
| Resultado R 18 | Elaborar informes estadísticos a partir de herramientas informáticas apropiadas |
| Resultado R 3 | Adquirir los conocimientos básicos de procesos estocásticos |
| Resultado R 4 | Aplicar los fundamentos conceptuales y prácticos para el análisis de series temporales |
5. CONTENIDOS
- Procesos estocásticos.
- Modelos estacionarios y no estacionarios.
- Predicción.
- Fases de ajuste del modelo.
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
- Procesos Estocásticos.
- Las funciones de autocovarianza y autocorrelación.
- La función de autocorrelación parcial.
- Procesos de ruido blanco.
- Estimación de la media, autocovarianzas y autocorrelaciones.
- Representaciones autorregresivas y de medias móviles de procesos de series temporales.
- Ecuaciones en diferencias lineales.
2. MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS.
- Modelos autorregresivos.
- Modelos de medias móviles.
- Relación dual entre los modelos autorregresivos y de medias móviles.
- Modelos autorregresivos de medias móviles.
3. MODELOS DE SERIES TEMPORALES NO ESTACIONARIOS.
- No estacionariedad en la media.
- Modelos autorregresivos de medias móviles integrados.
- No estacionariedad en la varianza y en la autocovarianza.
4. PREDICCIÓN.
- Predicción de minimo error en media cuadrática.
- Cálculo de las predicciones.
- Actualización de las predicciones.
5. IDENTIFICACIÓN.
- Identificación de modelos.
- Representaciones gráficas y transformaciones.
6. ESTIMACIÓN.
- Método de los momentos.
- Método de máxima verosimilitud.
- Método de mínimos cuadrados.
- Optimización numérica.
7. DIAGNOSIS Y VALIDACIÓN.
- Análisis de estacionariedad.
- Análisis residual.
- Subespecificación del modelo.
- Sobreespecificación del modelo.
- Criterios para seleccionar modelos.
- Validación.
8. MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONALES.
- Métodos tradicionales.
- Modelos autorregresivos de medias móviles integrados estacionales.
- Identificación, estimación, predicción y diagnosis de modelos estacionales.
9. OTROS TEMAS DE INTERÉS .
- Análisis espectral.
- Modelos de transferencia.
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 |
|
| TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
INFORMACIÓN DETALLADA:
Clases expositivas en grupo:
- Actividades introductorias.
- Exposición de teoría y ejemplos generales.
Clases en grupos de prácticas:
- Seminarios.
- Aula de informática.
- Resolución de ejercicios.
- Presentaciones/Exposiciones.
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | Notas del profesor | 0.0% |
| Conceptos teóricos de la materia | Conceptos teóricos de la materia | Examen teórico-práctico | 80.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios | Realización de trabajos, casos y ejercicios | Elaboración de casos prácticos | 20.0% |
| Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | Prácticas de ordenador | Elaboración de casos prácticos en ordenador | 0.0% |
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones
universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:
En el examen se valorará la claridad de exposición, la correcta aplicación de las técnicas y la coherencia de las conclusiones obtenidas a partir de la metodología aplicada. Se pretende que el alumno alcance las competencias CE17, CG12, CG16, CG2 y CG8.
Asimismo, a través de las relaciones de problemas y trabajos se desea que el alumno obtenga las competencias CE17, CG10, CG12, CG13, CG16, CG2, CG6 y CG8.
8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
- Time series analysis: univariate and multivariate methods. Edición: 2nd ed.. Autor: Wei, William W. S.. Editorial: Redwood City [etc.] : Addison-Wesley , 2006 (C. Biblioteca)
- Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los paquetes [micra]TSP y TSP. Edición: -. Autor: Caridad y Ocerín, José Mª. Editorial: Barcelona: Reverté, D.L. 1998 (C. Biblioteca)
- Applied time series and Box-Jenkins models. Edición: -. Autor: Vandaele, Walter. Editorial: San Diego [etc.]: Academic Press, cop. 1983 (C. Biblioteca)
- Econometría: series temporales y predicción<. Edición: Madrid: AC, D.L. 1993. Autor: Otero, José María. Editorial: - (C. Biblioteca)
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
- Time series analysis: forecasting and control. Edición: 3rd ed. Autor: Box, George E. P.. Editorial: Englewood Cliffs: Prentice Hall, cop. 1994 (C. Biblioteca)
- Introduction to time-series modeling and forecasting in business and economics. Edición: -. Autor: Gaynor, Patricia E.. Editorial: New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 1994 (C. Biblioteca)
- Time series analysis. Edición: Princenton, New Jersy: Princenton University Press, cop. 1994. Autor: Hamilton, James D.. Editorial: - (C. Biblioteca)
- Practical time series. Edición: -. Autor: Janacek, Gareth. Editorial: London: Arnold ; New York: Oxford University Press, 2001 (C. Biblioteca)
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre)
| Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1 9 - 15 sept. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Primer tema | |
| Nº 2 16 - 22 sept. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Primer tema | |
| Nº 3 23 - 29 sept. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Segundo tema | |
| Nº 4 30 sept. - 6 oct. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Segundo tema | |
| Nº 5 7 - 13 oct. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tercer tema | |
| Nº 6 14 - 20 oct. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tercer tema | |
| Nº 7 21 - 27 oct. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Cuarto tema | |
| Nº 8 28 oct. - 3 nov. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Quinto tema | |
| Nº 9 4 - 10 nov. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Sexto tema | |
| Nº 10 11 - 17 nov. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Sexto tema | |
| Nº 11 18 - 24 nov. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Séptimo tema | |
| Nº 12 25 nov. - 1 dic. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Séptimo tema | |
| Nº 13 2 - 8 dic. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Octavo tema | |
| Nº 14 9 - 15 dic. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Octavo tema | |
| Nº 15 16 - 19 dic. 2019 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Noveno tema | |
| Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 | ||