Universidad de Jaén

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Guía docente 2018-19 - 11712010 - Series cronológicas

TITULACIÓN: Grado en Estadística y empresa
CENTRO: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CURSO ACADÉMICO: 2018-19
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Series cronológicas
CÓDIGO: 11712010 CURSO ACADÉMICO: 2018-19
TIPO: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.0 CURSO: 3 CUATRIMESTRE: PC
WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_78082.html
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: NAVARRO MORENO, JESÚS MARÍA
IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable]
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
N. DESPACHO: - E-MAIL: - TLF: -
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58132
URL WEB: -
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:

Se recomienda haber cursado las asignaturas Técnicas de Estimación y Métodos de Inferencia Estadística.

CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:

Esta asignatura introduce al alumno en la modelización de datos temporales, herramienta estadística fundamental en el  campo empresarial.

RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
-
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
código Denominación de la competencia
CE17 Conocer y aplicar los conceptos de modelos de Series Cronológicas
CG10 Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG12 Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo
CG13 Capacidad de liderazgo
CG16 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG2 Capacidad para el análisis crítico y la síntesis
CG6 Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias
CG8 Capacidad para la resolución de problemas
Resultados de aprendizaje
Resultado R 16 Aplicar las técnicas estadísticas desarrolladas en el módulo a situaciones del entorno de la empresa
Resultado R 17 Conocer y saber usar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, que sean útiles para la aplicación y desarrollo de las técnicas estadísticas
Resultado R 18 Elaborar informes estadísticos a partir de herramientas informáticas apropiadas
Resultado R 3 Adquirir los conocimientos básicos de procesos estocásticos
Resultado R 4 Aplicar los fundamentos conceptuales y prácticos para el análisis de series temporales
5. CONTENIDOS

  • Procesos estocásticos.
  • Modelos estacionarios y no estacionarios.
  • Predicción.
  • Fases de ajuste del modelo. 

1.      CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

  • Procesos  Estocásticos.
  • Las funciones de autocovarianza y autocorrelación.
  • La función de autocorrelación parcial.
  • Procesos de ruido blanco.
  • Estimación de la media, autocovarianzas y autocorrelaciones.
  • Representaciones autorregresivas y de medias móviles de procesos de series temporales.
  • Ecuaciones en diferencias lineales.

 

2.      MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS.

  • Modelos autorregresivos.
  • Modelos de medias móviles.
  • Relación dual entre los modelos autorregresivos y de medias móviles.
  • Modelos autorregresivos de medias móviles.

 

3.      MODELOS DE SERIES TEMPORALES NO ESTACIONARIOS.   

  • No estacionariedad en la media.
  • Modelos autorregresivos de medias móviles integrados.
  •   No estacionariedad en la varianza y en la autocovarianza.

 

4.      PREDICCIÓN.   

  •   Predicción de minimo error en media cuadrática.
  •   Cálculo de las predicciones.
  • Actualización de las predicciones.  

 

5.      IDENTIFICACIÓN. 

  •   Identificación de modelos.
  • Representaciones gráficas y transformaciones.

 

6.      ESTIMACIÓN.

  •   Método de los momentos.
  •   Método de máxima verosimilitud.
  •   Método de mínimos cuadrados.
  •    Optimización numérica.

 

7.      DIAGNOSIS Y VALIDACIÓN.

  •    Análisis de estacionariedad.
  •   Análisis residual.
  •  Subespecificación del modelo.
  •   Sobreespecificación del modelo.
  •  Criterios para seleccionar modelos.
  •   Validación.

 

8.      MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONALES.

  •  Métodos tradicionales.
  •   Modelos autorregresivos de medias móviles integrados estacionales.
  •   Identificación, estimación,  predicción y diagnosis de modelos estacionales.

 

9.      OTROS TEMAS DE INTERÉS .

  •  Análisis espectral.
  •   Modelos de transferencia.

 

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES HORAS PRESEN­CIALES HORAS TRABAJO AUTÓ­NOMO TOTAL HORAS CRÉDITOS ECTS COMPETENCIAS (códigos)
A1 - Clases expositivas en gran grupo
  • M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
  • M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
  • M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias
45.0 75.0 120.0 4.8
  • CE17
  • CG12
  • CG2
A2 - Clases en grupos de prácticas
  • M10 - Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática
  • M11 - Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios
  • M12 - Clases en grupos de prácticas: Presentaciones/exposiciones
  • M6 - Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas
  • M7 - Clases en grupos de prácticas: Seminarios
15.0 15.0 30.0 1.2
  • CE17
  • CG10
  • CG13
  • CG16
  • CG6
  • CG8
TOTALES: 60.0 90.0 150.0 6.0  
 
INFORMACIÓN DETALLADA:

Clases expositivas en grupo:

  • Actividades introductorias.
  • Exposición de teoría y ejemplos generales.

 

Clases en grupos  de prácticas:

  • Seminarios.
  • Aula de informática.
  • Resolución de ejercicios.
  • Presentaciones/Exposiciones.
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales Asistencia y participación Notas del profesor 0.0%
Conceptos teóricos de la materia Conceptos teóricos de la materia Examen teórico-práctico 80.0%
Realización de trabajos, casos o ejercicios Realización de trabajos, casos y ejercicios Elaboración de casos prácticos 20.0%
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC Prácticas de ordenador Elaboración de casos prácticos en ordenador 0.0%
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:

En el examen se valorará la claridad de exposición, la correcta aplicación de las técnicas y la coherencia de las conclusiones obtenidas a partir de la metodología aplicada. Se pretende que el alumno alcance las competencias CE17, CG12, CG16, CG2 y CG8.

Asimismo, a través de las relaciones de problemas y trabajos se desea que el alumno obtenga las competencias CE17, CG10, CG12, CG13, CG16, CG2, CG6 y CG8.

8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
  • Time series analysis: univariate and multivariate methods. Edición: 2nd ed.. Autor: Wei, William W. S.. Editorial: Redwood City [etc.] : Addison-Wesley , 2006  (C. Biblioteca)
  • Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los paquetes [micra]TSP y TSP. Edición: -. Autor: Caridad y Ocerín, José Mª. Editorial: Barcelona: Reverté, D.L. 1998  (C. Biblioteca)
  • Applied time series and Box-Jenkins models. Edición: -. Autor: Vandaele, Walter. Editorial: San Diego [etc.]: Academic Press, cop. 1983  (C. Biblioteca)
  • Econometría: series temporales y predicción<. Edición: Madrid: AC, D.L. 1993. Autor: Otero, José María. Editorial: -  (C. Biblioteca)
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
  • Time series analysis: forecasting and control. Edición: 3rd ed. Autor: Box, George E. P.. Editorial: Englewood Cliffs: Prentice Hall, cop. 1994  (C. Biblioteca)
  • Introduction to time-series modeling and forecasting in business and economics. Edición: -. Autor: Gaynor, Patricia E.. Editorial: New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 1994  (C. Biblioteca)
  • Time series analysis. Edición: Princenton, New Jersy: Princenton University Press, cop. 1994. Autor: Hamilton, James D.. Editorial: -  (C. Biblioteca)
  • Practical time series. Edición: -. Autor: Janacek, Gareth. Editorial: London: Arnold ; New York: Oxford University Press, 2001  (C. Biblioteca)
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre)
Semana A1 - Clases expositivas en gran grupo A2 - Clases en grupos de prácticas Trabajo autónomo Observaciones
Nº 1
10 - 16 sep 2018
3.01.0 6.0 Primer tema
Nº 2
17 - 23 sep 2018
3.01.0 6.0 Primer tema
Nº 3
24 - 30 sep 2018
3.01.0 6.0 Segundo tema
Nº 4
1 - 7 oct 2018
3.01.0 6.0 Segundo tema
Nº 5
8 - 14 oct 2018
3.01.0 6.0 Tercer tema
Nº 6
15 - 21 oct 2018
3.01.0 6.0 Tercer tema
Nº 7
22 - 28 oct 2018
3.01.0 6.0 Cuarto tema
Nº 8
29 oct - 4 nov 2018
3.01.0 6.0 Quinto tema
Nº 9
5 - 11 nov 2018
3.01.0 6.0 Sexto tema
Nº 10
12 - 18 nov 2018
3.01.0 6.0 Sexto tema
Nº 11
19 - 25 nov 2018
3.01.0 6.0 Séptimo tema
Nº 12
26 nov - 2 dic 2018
3.01.0 6.0 Séptimo tema
Nº 13
3 - 9 dic 2018
3.01.0 6.0 Octavo tema
Nº 14
10 - 16 dic 2018
3.01.0 6.0 Octavo tema
Nº 15
17 - 20 dic 2018
3.01.0 6.0 Noveno tema
Total Horas 45.0 15.0 90.0