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Guía docente 2018-19 - 11712010 - Series cronológicas
TITULACIÓN: | Grado en Estadística y empresa |
CENTRO: | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
CURSO: | 2018-19 |
ASIGNATURA: | Series cronológicas |
NOMBRE: Series cronológicas | |||||
CÓDIGO: 11712010 | CURSO ACADÉMICO: 2018-19 | ||||
TIPO: Obligatoria | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 3 | CUATRIMESTRE: PC | |||
WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_78082.html |
NOMBRE: NAVARRO MORENO, JESÚS MARÍA | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58132 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8417-8505 |
Se recomienda haber cursado las asignaturas Técnicas de Estimación y Métodos de Inferencia Estadística.
Esta asignatura introduce al alumno en la modelización de datos temporales, herramienta estadística fundamental en el campo empresarial.
Código | Denominación de la competencia |
CE17 | Conocer y aplicar los conceptos de modelos de Series Cronológicas |
CG10 | Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar |
CG12 | Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo |
CG13 | Capacidad de liderazgo |
CG16 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica |
CG2 | Capacidad para el análisis crítico y la síntesis |
CG6 | Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias |
CG8 | Capacidad para la resolución de problemas |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R 16 | Aplicar las técnicas estadísticas desarrolladas en el módulo a situaciones del entorno de la empresa |
Resultado R 17 | Conocer y saber usar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, que sean útiles para la aplicación y desarrollo de las técnicas estadísticas |
Resultado R 18 | Elaborar informes estadísticos a partir de herramientas informáticas apropiadas |
Resultado R 3 | Adquirir los conocimientos básicos de procesos estocásticos |
Resultado R 4 | Aplicar los fundamentos conceptuales y prácticos para el análisis de series temporales |
- Procesos estocásticos.
- Modelos estacionarios y no estacionarios.
- Predicción.
- Fases de ajuste del modelo.
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
- Procesos Estocásticos.
- Las funciones de autocovarianza y autocorrelación.
- La función de autocorrelación parcial.
- Procesos de ruido blanco.
- Estimación de la media, autocovarianzas y autocorrelaciones.
- Representaciones autorregresivas y de medias móviles de procesos de series temporales.
- Ecuaciones en diferencias lineales.
2. MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS.
- Modelos autorregresivos.
- Modelos de medias móviles.
- Relación dual entre los modelos autorregresivos y de medias móviles.
- Modelos autorregresivos de medias móviles.
3. MODELOS DE SERIES TEMPORALES NO ESTACIONARIOS.
- No estacionariedad en la media.
- Modelos autorregresivos de medias móviles integrados.
- No estacionariedad en la varianza y en la autocovarianza.
4. PREDICCIÓN.
- Predicción de minimo error en media cuadrática.
- Cálculo de las predicciones.
- Actualización de las predicciones.
5. IDENTIFICACIÓN.
- Identificación de modelos.
- Representaciones gráficas y transformaciones.
6. ESTIMACIÓN.
- Método de los momentos.
- Método de máxima verosimilitud.
- Método de mínimos cuadrados.
- Optimización numérica.
7. DIAGNOSIS Y VALIDACIÓN.
- Análisis de estacionariedad.
- Análisis residual.
- Subespecificación del modelo.
- Sobreespecificación del modelo.
- Criterios para seleccionar modelos.
- Validación.
8. MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONALES.
- Métodos tradicionales.
- Modelos autorregresivos de medias móviles integrados estacionales.
- Identificación, estimación, predicción y diagnosis de modelos estacionales.
9. OTROS TEMAS DE INTERÉS .
- Análisis espectral.
- Modelos de transferencia.
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 |
|
TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
Clases expositivas en grupo:
- Actividades introductorias.
- Exposición de teoría y ejemplos generales.
Clases en grupos de prácticas:
- Seminarios.
- Aula de informática.
- Resolución de ejercicios.
- Presentaciones/Exposiciones.
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | Notas del profesor | 0.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Conceptos teóricos de la materia | Examen teórico-práctico | 80.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | Realización de trabajos, casos y ejercicios | Elaboración de casos prácticos | 20.0% |
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | Prácticas de ordenador | Elaboración de casos prácticos en ordenador | 0.0% |
En el examen se valorará la claridad de exposición, la correcta aplicación de las técnicas y la coherencia de las conclusiones obtenidas a partir de la metodología aplicada. Se pretende que el alumno alcance las competencias CE17, CG12, CG16, CG2 y CG8.
Asimismo, a través de las relaciones de problemas y trabajos se desea que el alumno obtenga las competencias CE17, CG10, CG12, CG13, CG16, CG2, CG6 y CG8.
- Time series analysis: univariate and multivariate methods. Edición: 2nd ed.. Autor: Wei, William W. S.. Editorial: Redwood City [etc.] : Addison-Wesley , 2006 (C. Biblioteca)
- Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los paquetes [micra]TSP y TSP. Edición: -. Autor: Caridad y Ocerín, José Mª. Editorial: Barcelona: Reverté, D.L. 1998 (C. Biblioteca)
- Applied time series and Box-Jenkins models. Edición: -. Autor: Vandaele, Walter. Editorial: San Diego [etc.]: Academic Press, cop. 1983 (C. Biblioteca)
- Econometría: series temporales y predicción<. Edición: Madrid: AC, D.L. 1993. Autor: Otero, José María. Editorial: - (C. Biblioteca)
- Time series analysis: forecasting and control. Edición: 3rd ed. Autor: Box, George E. P.. Editorial: Englewood Cliffs: Prentice Hall, cop. 1994 (C. Biblioteca)
- Introduction to time-series modeling and forecasting in business and economics. Edición: -. Autor: Gaynor, Patricia E.. Editorial: New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 1994 (C. Biblioteca)
- Time series analysis. Edición: Princenton, New Jersy: Princenton University Press, cop. 1994. Autor: Hamilton, James D.. Editorial: - (C. Biblioteca)
- Practical time series. Edición: -. Autor: Janacek, Gareth. Editorial: London: Arnold ; New York: Oxford University Press, 2001 (C. Biblioteca)
Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 10 - 16 sept. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Primer tema | |
Nº 2 17 - 23 sept. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Primer tema | |
Nº 3 24 - 30 sept. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Segundo tema | |
Nº 4 1 - 7 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Segundo tema | |
Nº 5 8 - 14 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tercer tema | |
Nº 6 15 - 21 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tercer tema | |
Nº 7 22 - 28 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Cuarto tema | |
Nº 8 29 oct. - 4 nov. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Quinto tema | |
Nº 9 5 - 11 nov. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Sexto tema | |
Nº 10 12 - 18 nov. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Sexto tema | |
Nº 11 19 - 25 nov. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Séptimo tema | |
Nº 12 26 nov. - 2 dic. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Séptimo tema | |
Nº 13 3 - 9 dic. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Octavo tema | |
Nº 14 10 - 16 dic. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Octavo tema | |
Nº 15 17 - 20 dic. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Noveno tema | |
Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 |