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Guía docente 2017-18 - 11313007 - Modelos econométricos en finanzas
| TITULACIÓN: | Grado en Finanzas y contabilidad |
| CENTRO: | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
| CURSO: | 2017-18 |
| ASIGNATURA: | Modelos econométricos en finanzas |
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
| NOMBRE: Modelos econométricos en finanzas | |||||
| CÓDIGO: 11313007 | CURSO ACADÉMICO: 2017-18 | ||||
| TIPO: Optativa | |||||
| Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 4 | CUATRIMESTRE: PC | |||
| WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_431637.html | |||||
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
| NOMBRE: OLMO JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ | ||
| IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable] | ||
| DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
| ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
| N. DESPACHO: B3 - 056 | E-MAIL: mjolmo@ujaen.es | TLF: 953211909 |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/53878 | ||
| URL WEB: - | ||
| ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3527-3239 | ||
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:
-
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:
En esta asignatura se analiza cómo cuantificar la relación entre magnitudes económicas. Además, la mayoría de las relaciones entre variables económicas es de naturaleza dinámica o temporal. Por ello, se precisan técnicas estadísticas adecuadas para la modelización de estos fenómenos que, a su vez, estén orientadas a la predicción económica y empresarial. De ahí que esta asignatura sea indispensable para cualquier titulado en Finanzas y Contabilidad, así como en Administración y Dirección de Empresas.
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
-
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
| Código | Denominación de la competencia |
| E61 | Conocer los modelos econométricos y ser capaz de aplicar las herramientas cuantitativas adecuadas para el análisis y evolución de las principales variables del sistema económico financiero. |
| G01 | Poseer y comprender conocimientos del área de las Finanzas y Contabilidad que se reflejan en libros de texto avanzados. |
| G02 | Tener capacidad de análisis y síntesis. |
| G06 | Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias propias de las Finanzas y la Contabilidad. |
| G10 | Ser capaz de trabajar en equipo. |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado 17 | Conocer los conceptos y técnicas de econometría aplicados al área de las Finanzas y Contabilidad que se reflejan en libros de texto avanzados. |
| Resultado 18 | Aprender a trabajar en equipo. |
| Resultado 19 | Resolver problemas prácticos aplicando las herramientas cuantitativas adecuadas para el análisis y evolución de las principales variables del sistema económico financiero. |
| Resultado 20 | Saber utilizar un software estadístico para la resolución de problemas de econometría. |
| Resultado 27 | Ser capaz de analizar dicha información y extraer conclusiones al respecto. |
5. CONTENIDOS
Contenidos básicos
- Modelo de regresión lineal general
- Especificación y estimación
- Restricciones y contrastes
- Diagnosis, validación y predicción
- Análisis de series temporales
- Principales modelos de series temporales
- Fases de la metodología Box-Jenkins
Contenidos desarrollados
BLOQUE I. EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL
1. Introducción general a los modelos econométricos
- Concepto de econometría
- El método econométrico
- Modelos econométricos
2. El modelo de regresión lineal general
- Planteamiento del modelo
- Estimación mínimo-cuadrática
- Propiedades de los estimadores MCO
- Bondad del ajuste
- Estimación por intervalos
- Contrastes de hipótesis
- Predicción
3. Extensiones del MLG
- Extesión a modelos linealizables
- Regresión con variables ficticias
4. Selección del modelo
- Errores de especificación
- Construcción de un modelo
5. Violación de los supuestos básicos: perturbaciones no esféricas
- Estimación mínimo-cuadrática generalizada. Propiedades
- Intervalos de confianza y contrastación de hipótesis
- Hipótesis básicas: normalidad y análisis de residuos
6. Heterocedasticidad
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la heterocedasticidad
- Detección de la heterocedasticidad
- Soluciones al problema de la heterocedasticidad
7. Autocorrelación
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la autocorrelación
- Detección de la autocorrelación
- Soluciones al problema de la autocorrelación
8. Multicolinealidad
- Naturaleza de la multicolinealidad
- Detección de la multicolinealidad
- Soluciones al problema de la multicolinealidad
BLOQUE II. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
9. Introducción al análisis de series temporales
- Concepto de proceso estocástico
- Descripción y clasificación de un proceso estocástico
- Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial
- Funciones muestrales o estimadas
- El proceso de ruido blanco
10. Modelos de series temporales estacionarios
- Modelos autorregresivos
- Modelos de medias móviles
- Relación dual entre los modelos autorregresivos y de medias móviles
- Modelos autorregresivos de medias móviles
11. Modelos de series temporales no estacionarios
- No estacionariedad en la media
- Modelos autorregresivos de medias móviles integrados
- No estacionariedad en la varianza y en la autocovarianza
12. Elaboración de modelos ARIMA
- Identificación del modelo
- Estimación de los parámetros
- Diagnosis y validación
- Predicción
13. Modelos estacionales
- Introducción
- Modelos estacionales estacionarios
- Modelos estacionales no estacionarios
- Modelo multiplicativo general
- Identificación, estimación, diagnosis, validación y predicción de modelos estacionales
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 |
|
| TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
INFORMACIÓN DETALLADA:
Las clases expositivas en gran grupo se desarrollarán íntegramente en el aula de ordenadores y consistirán en exposiciones teóricas breves y desarrollo de ejemplos utilizando diapositivas, pizarra y el programa econométrico Gretl, de distribución libre.
Las clases en grupos de prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos con el ordenador usando el programa econométrico Gretl.
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación activa en clase y en tutorías, y entrega voluntaria de actividades propuestas | Ejercicios propuestos que podrán realizarse en grupo | 20.0% |
| Conceptos teóricos de la materia | Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos | Examen escrito (ejercicios prácticos acerca de las técnicas y contenidos impartidos) o realización de un trabajo de aplicación | 40.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios | . | . | 0.0% |
| Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | Dominio del software informático utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada e interpretación de resultados | Resolución de casos prácticos con el ordenador | 40.0% |
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones
universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:
La evaluación consistirá en:
- Resolución de casos prácticos durante el curso, donde se valorará el dominio del software informático utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada e interpretación de resultados. Esto supondrá el 80% (40%+40%) de la calificación global. Con este aspecto se evaluará si se han adquirido las competencias G02 y G06.
- Examen final para aquellos estudiantes que deseen mejorar la nota media obtenida en el punto anterior, donde se resolverán problemas prácticos que pongan de manifiesto un dominio por parte del estudiante de los conocimientos de la materia. Este examen se realizará en el aula de informática y tendrá una ponderación del 80%.
- Participación activa en clase, mediante resolución de ejercicios propuestos, con una ponderación del 20%. Estos ejercicios se realizarán en grupo y serán entregados a través de la plataforma de Docencia Virtual. Para tal fin se fijará una fecha de entrega, pasada la cual no se podrán entregar. Con este aspecto se evaluará si se han adquirido las competencias E61, G01, G02, G06 y G10. La calificación obtenida en este apartado se mantendrá para las convocatorias extraordinarias.
8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
- Econometría. Edición: 5ª ed. en español.. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: México, D.F. : McGraw-Hill, Interamericana, cop. 2010. (C. Biblioteca)
- Econometría. Edición: 3ª ed.. Autor: Díaz Fernández, Montserrat. Editorial: Madrid : Pirámide, D.L. 2007 (C. Biblioteca)
- Análisis de series temporales. Edición: -. Autor: Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Editorial: Madrid : Alianza Editorial , D.L. 2010 (C. Biblioteca)
- Introducción al análisis de series temporales. Edición: 1ª ed., 2ª reimp.. Autor: Uriel Jiménez, Ezequiel. Editorial: Madrid: Thomson-Paraninfo, 2005 (C. Biblioteca)
- Introductory econometrics : a modern approach. Edición: 6th ed.. Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: Boston : Cengage Learning, cop. 2016 (C. Biblioteca)
- Time series analysis: forecasting and control. Edición: 4th ed.. Autor: Box, George E. P.. Editorial: Hoboken, N.J. : John Wiley, cop. 2008 (C. Biblioteca)
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
- Introducción a la econometría. Edición: -. Autor: Trívez Bielsa, Francisco Javier. Editorial: Madrid: Pirámide, 2010 (C. Biblioteca)
- Econometría. Edición: -. Autor: Fernández Gallastegui, Alonso. Editorial: Madrid : Pearson Educación , D.L. 2004 (C. Biblioteca)
- Econometría y Predicción. Edición: 1ª. Autor: Matilla García, M., Pérez Pascual, P. y Sanz Carnero, B.. Editorial: McGraw-Hill (C. Biblioteca)
- Principios de econometría. Edición: 3ª ed. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: Madrid : McGrawhill, 2006 (C. Biblioteca)
- Time series analysis: forecasting and control. Edición: 4th ed.. Autor: Box, George E. P.. Editorial: Hoboken, N.J. : John Wiley, cop. 2008 (C. Biblioteca)
- Time series analysis [Recurso electrónico] : forecasting and control. Edición: 4th ed. Autor: Box, George E. P. Editorial: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, 2008 (C. Biblioteca)
- Time series analysis: univariate and multivariate methods. Edición: 2nd ed.. Autor: Wei, William W. S.. Editorial: Redwood City [etc.] : Addison-Wesley , 2006 (C. Biblioteca)
- Análisis de series temporales económicas I: modelos estructurales : cuadernos de trabajo. Edición: 2̇ ed.. Autor: Hernández Alonso, José.. Editorial: Madrid : ESIC, 2008. (C. Biblioteca)
- Análisis de series temporales económicas II: modelos ARIMA. Edición: -. Autor: Hernández Alonso, José.. Editorial: Madrid : ESIC, D.L.2007. (C. Biblioteca)
- Introducción al análisis de regresión lineal. Edición: 1ª ed., 2ª reimp. Autor: Montgomery, Douglas C.. Editorial: México D.F.: Compañía Editorial Continental, 2005 (C. Biblioteca)
- Introductory econometrics : a modern approach. Edición: 6th ed.. Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: Boston : Cengage Learning, cop. 2016 (C. Biblioteca)
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre)
| Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1 11 - 17 sept. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Presentación de la asignatura. Tema 1 e introducción al Tema 2 | |
| Nº 2 18 - 24 sept. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 | |
| Nº 3 25 sept. - 1 oct. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 | |
| Nº 4 2 - 8 oct. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 2 e introducción al Tema 3 | |
| Nº 5 9 - 15 oct. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 3 | |
| Nº 6 16 - 22 oct. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 3 e introducción al Tema 4 | |
| Nº 7 23 - 29 oct. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 4 | |
| Nº 8 30 oct. - 5 nov. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 5 | |
| Nº 9 6 - 12 nov. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 6 e introducción al Tema 7 | |
| Nº 10 13 - 19 nov. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Temas 7 y 8 | |
| Nº 11 20 - 26 nov. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 9 e introducción al Tema 10 | |
| Nº 12 27 nov. - 3 dic. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 10 | |
| Nº 13 4 - 10 dic. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 11 e introducción al Tema 12 | |
| Nº 14 11 - 17 dic. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 12 e introducción al Tema 13 | |
| Nº 15 18 - 21 dic. 2017 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | Tema 13 | |
| Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 | ||