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Guía docente 2012-13 - 24043112 - Introducción a los procesos estocásticos
| TITULACIÓN: | DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA (Plan 2004) |
| CENTRO: | FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| CURSO: | 2012-13 |
| ASIGNATURA: | Introducción a los procesos estocásticos |
| NOMBRE: Introducción a los procesos estocásticos | |||||
| CÓDIGO: 24043112 | CURSO ACADÉMICO: 2012-13 | ||||
| TIPO: - | |||||
| Créditos teóricos: 3.5 | Créditos prácticos: 2.5 | ||||
| CURSO: - | CUATRIMESTRE: PC | CICLO: - | |||
| WEB: - | |||||
| NOMBRE: NAVARRO MORENO, JESÚS MARÍA | ||
| IMPARTE: Teoría [Profesor responsable] | ||
| DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
| ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
| N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58132 | ||
| URL WEB: - | ||
Modelización aleatoria basada en Cadenas de Markov discretas. Clasificación de estados. Estacionariedad. Inferencia estadística en Cadenas discretas de Markov.
- Adquirir el conocimiento de los principios básicos de la teoría de procesos estocásticos.
- Diferenciar los principales tipos de procesos estocásticos.
- Estudiar el comportamiento de las cadenas de Markov.
- Comprender el concepto de proceso con espacio de estados continuo y estudiar algunos ejemplos.
- Conocer las principales propiedades de los procesos de renovación.
1. Conceptos básicos de Cálculo de Probabilidades
- Distribuciones de probabilidad unidimensionales
- Distribuciones de probabilidad multidimensionales
- Sucesiones de variables aleatorias
2. Procesos estocásticos
- Noción de proceso estocástico
- Especificación de procesos estocásticos
- Objetivos de la teoría de procesos estocásticos
- Principales tipos de procesos estocásticos
3. Cadenas de Markov de parámetro discreto
- Definición y ejemplos
- Probabilidades de transición
- Ecuación de Chapman-Kolmogorov
- Clasificación de estados y cadenas
- Determinación de las probabilidades de transición
- Comportamiento límite: estabilidad
- Inferencia estadística en Cadenas de Markov
4. El proceso de Poisson
- Proceso de recuento
- Proceso de Poisson homogéneo
- Proceso de Poisson no homogéneo
- Relación con la teoría de colas
5. Otros procesos estocásticos de interés
- Introducción a los Procesos de Markov con Espacio de Estados Continuo
- Procesos de Renovación
- Procesos de segundo orden
- Stochastic processes. Edición: -. Autor: Medhi, J.. Editorial: New Delhi: Wiley Eastern, 1982 (C. Biblioteca)
- Stochastic processes. Edición: -. Autor: Ross, Sheldon M.. Editorial: New York[etc.]: John Wiley & sons, cop. 1983 (C. Biblioteca)
- Procesos estocásticos. Edición: 2ª ed., 2ª reimpr. Autor: Vélez Ibarrola, Ricardo. Editorial: Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1999 (C. Biblioteca)
- Procesos estocásticos. Edición: -. Autor: Parzen, Emanuel. Editorial: Madrid: Paraninfo, 1972 (C. Biblioteca)
- Probability and random processes. Edición: 3rd ed. Autor: Grimmett, Geoffrey R.. Editorial: Oxford: Oxford University Press, 2001 (C. Biblioteca)
- Simulación y análisis de modelos estocásticos. Edición: -. Autor: Azarang Esfandiari, Mohammad Reza. Editorial: México ; Madrid: McGraw-Hill, imp. 1996 (C. Biblioteca)
Prueba escrita integrada por problemas tanto numéricos como teóricos.
Los problemas de la prueba escrita deben ser respondidos de forma clara, ordenada y razonada. En consecuencia, se valora la interpretación de los resultados obtenidos.