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| Código | Denominación de la competencia |
| CE34ADE | Conocer y aplicar conceptos básicos de Econometría |
| CE8ADE | Utilizar las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y Dirección de Empresas |
| CE9ADE | Ser capaz de modelizar situaciones empresariales |
| G14ADE | Ser capaz de trabajar en equipo |
| G3ADE | Tener capacidad de análisis y síntesis |
| G8ADE | Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias propias de la Administración y Dirección de Empresas |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado R1 | Concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas |
| Resultado R2 | Ser capaz de especificar el modelo matemático y econométrico asociado a un fenómeno económico, estimar sus parámetros, validar el modelo y predecir valores futuros |
| Resultado R3 | Ser capaz de analizar información económica relevante y de extraer conclusiones sobre diversos aspectos de la realidad económica |
| Resultado R4 | Elaborar un informe econométrico a partir de una herramienta informática apropiada |
Contenidos básicos
- Modelo lineal general
- Extensiones
- Especificación del modelo
- Heterocedasticidad
- Autocorrelación
Contenidos desarrollados
1. Introducción general a los modelos econométricos
- Concepto de econometría
- El método econométrico
- Modelos econométricos
2. El modelo de regresión lineal general
- Planteamiento del modelo
- Estimación mínimo-cuadrática
- Propiedades de los estimadores MCO
- Bondad del ajuste
- Estimación por intervalos
- Contrastes de hipótesis
- Predicción
3. Extensiones del MLG
- Extensión a modelos linealizables
- Modelos con interacción
- Regresión sin término independiente
4. Regresión con factores cualitativos
- Modelos con una variable cualitativa
- Modelos con una variable cuantitativa y otra cualitativa
- Modelos con una variable cuantitativa y más de una variable cualitativa
5. Selección de modelos
- Errores de especificación
- Construcción de un modelo
- Criterios de selección de modelos
6. Heterocedasticidad
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la heterocedasticidad
- Detección de la heterocedasticidad
- Soluciones al problema de la heterocedasticidad
7. Autocorrelación
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la autocorrelación
- Detección de la autocorrelación
- Soluciones al problema de la autocorrelación
8. Multicolinealidad
- Naturaleza de la multicolinealidad
- Detección de la multicolinealidad
- Soluciones al problema de la multicolinealidad
- Resolución de ejercicios sobre los contenidos detallados en los puntos 1-8.
- Prácticas de ordenador con el software econométrico Gretl sobre los contenidos detallados en los puntos 1-8.
| M1 | M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales |
| M10 | M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática |
| M11 | M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios |
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - Clases expositivas en gran grupo | 45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
| A2 - Clases en grupos de prácticas | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 |
|
| TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación activa en clase y en las tutorías colectivas e individuales. Entrega de actividades voluntarias individuales. | Observación y notas del profesorado. | 10.0% |
| Conceptos teóricos de la materia | Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. | Examen (prueba teórico-práctica) | 65.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios | Dominio de software informático especializado, así como aplicación de las técnicas adecuadas a cada caso y la correcta interpretación de los resultados. | Entrega de prácticas obligatorias. | 25.0% |
| Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | . | . | 0.0% |
La evaluación consistirá en:
- Un examen final en la fecha oficial establecida, donde se resolverán uno o varios casos prácticos con ayuda del software econométrico utilizado en las clases prácticas. Se valorará el dominio del software utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada y la interpretación de los resultados. Este examen es obligatorio y tiene una ponderación en la calificación final del 55%. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE, CE9ADE, G3ADE y G8ADE.
- Resolución obligatoria de casos prácticos durante el periodo docente utilizando el software econométrico explicado en las clases prácticas. Su ponderación sobre la calificiación es del 25%. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE, CE9ADE, G3ADE y G8ADE.
- Pruebas (tipo test) de cuestiones teóricas durante el periodo docente que pongan de manifiesto el dominio de los conocimientos teóricos de la materia. Su ponderación sobre la calificación final es del 10%. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE y G3ADE.
- La participación activa en clase, mediante la resolución de ejercicios propuestos. Tiene una ponderación del 10%. Estos ejercicios se realizarán en grupo y serán entregados a través de la plataforma de Docencia Virtual. Para tal fin se fijará una fecha de entrega, pasada la cual no se podrán entregar. Posteriormente, cada grupo tendrá que exponer en tutorías la resolución del ejercicio. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias CE34ADE, CE8ADE, CE9ADE, G14ADE, G3ADE y G8ADE.
Será imprescindible obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en el examen final para realizar la media ponderada de todos los aspectos mencionados en el sistema de evaluación.
Se considerará como NO PRESENTADO/A aquel alumno o alumna que no se presente al examen final.
Opcionalmente, el alumnado que no haya superado las pruebas teóricas durante el periodo docente, podrá realizar una prueba teórica global (tipo test) tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias.
En las convocatorias extraordinarias se mantendrán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria, lo que implica que se guardan las calificaciones obtenidas durante el periodo docente en las actividades de evaluación continua.
Tanto para las sesiones de evaluación de las prácticas de ordenador, como para la realización del examen teórico-práctico no está permitido el uso de ningún dispositivo o material, salvo aquel estrictamente autorizado por el profesorado de la asignatura (se publicará en docencia virtual con anterioridad al examen).
| S1 - Asistencia y participación | 0.0 - 40.0 | |
| S2 - Conceptos teóricos de la materia | 0.0 - 80.0 | |
| S3 - Realización de trabajos, casos o ejercicios | 0.0 - 80.0 | |
| S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador | 0.0 - 70.0 |
- Econometría. Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: McGraw-Hill.
- Econometric Analysis / . Autor: Greene, William H.. Editorial: Pearson/Prentice Hall,.
- Econometrics . Autor: Baltagi, Badi H.. Editorial: Springer Berlin Heidelberg.
- Econometrics For Dummies . Autor: Pedace, Roberto.. Editorial: John Wiley & Sons.
- Essential Statistics, Regression, And Econometrics . Autor: Smith, Gary. Editorial: Academic.
- Econometric Theory And Methods . Autor: Davidson, Russell.. Editorial: Oxford University Press.
- Econometric Modeling And Inference . Autor: Florens, J. P.. Editorial: Cambridge University Press.
- Cien Ejercicios De Econometría . Autor: Pirámide. Editorial: 84-368-1346-4.
- Econometría, Modelos Y Pronósticos. Autor: Pindyck, Robert S.. Editorial: McGraw-Hill.
- Regression Analysis By Example . Autor: Chatterjee, Samprit. Editorial: John Wiley.
- Introducción A La Econometría . Autor: Stock, James H.. Editorial: Pearson Educación,.
- Statistics, Econometrics, And Forecasting . Autor: Zellner, Arnold.. Editorial: Cambridge University Press.
- Principios De Econometría / . Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: McGrawhill,.
- Solutions Manual For Econometrics . Autor: Baltagi, Badi H. Editorial: Springer.
- Econometría Y Predicción 2ed. Autor: McGraw-Hill. Editorial: 84-486-1201-9.
- Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data . Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: MIT Press.
- Econometría Y Predicción . Autor: Matilla García, Mariano.. Editorial: McGraw-Hill,.
- Introducción A La Econometría: Un Enfoque Moderno . Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: International Thomson Editores Spain Paraninfob.
- Introducción A La Econometría. Autor: Trívez Bielsa, Francisco Javier.. Editorial: Pirámide.
- Material De Estudio : Ejercicios De Econometría . Autor: Taborda, Rodrigo.. Editorial: Editorial Universidad del Rosario.
- Econometria : Teoria Y Aplicaciones Con Gretl . Autor: Ramajo Hernández, Julián. Editorial: Garcia-Maroto Editores.
- Econometría. Autor: Díaz Fernández, Montserrat.. Editorial: Pirámide.
- Econometría . Autor: Fernández Gallastegui, Alonso. Editorial: Pearson Educación.
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Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
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