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C20 Conoce los conceptos básicos de Econometría
HD03 Aplica las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y Dirección de Empresas.
HD04 Modeliza situaciones empresariales
- Modelo lineal general.
- Extensiones.
- Especificación del modelo.
- Heterocedasticidad.
- Autocorrelación.
1. Introducción a los modelos econométricos
- Concepto de Econometría
- El método econométrico
- Modelos econométricos
2. Modelo de regresión lineal general
- Planteamiento del modelo
- Estimación mínimo-cuadrática
- Propiedades del los estimadores MCO
- Bondad del ajuste
- Estimación por intervalos
- Contrastes de hipótesis
- Predicción
3. Extensiones del MLG
- Extensión a modelos linealizables
- Regresión con variables ficticias
- Introducción a los modelos lineales generalizados
4. Selección del modelo
- Errores de especificación
- Construcción de un modelo
- Criterios de selección de modelos
5. Violación de los supuestos básicos: perturbaciones no esféricas
- Estimación mínimo-cuadrática generalizada. Propiedades
- Intervalos de confianza y contrastación de hipótesis
6. Heterocedasticidad
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la heterocedasticidad
- Detección de la heterocedasticidad
- Soluciones al problema de la heterocedasticidad
7. Autocorrelación
- Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la autocorrelación
- Detección de la autocorrelación
- Soluciones al problema de la autocorrelación
8. Multicolinealidad
- Naturaleza de la multicolinealidad
- Detección de la multicolinealidad
- Soluciones al problema de la multicolinealidad
- Clases en grupos de prácticas, que se llevarán a cabo en el aula de ordenadores. En ellas se resolverán problemas con un sofware econométrico.
M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2a Docencia en pequeño grupo: seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
| Actividades formativas |
Horas |
Peso relativo en relación al resto de actividades |
Porcentaje (%) de presencialidad (también síncrona) |
| A1a. Actividades en gran grupo |
112.50 |
75 |
40 |
| A2a. Actividades en pequeño grupo |
37.50 |
25 |
40 |
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| S2 | Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos | Examen escrito (prueba objetiva con cuestiones teóricas y ejercicios prácticos) | 75.0% |
| S4 | Dominio del software informático utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada e interpretación de resultados | Resolución de casos prácticos con el ordenador | 25.0% |
La evaluación consistirá en:
- Un examen final en la fecha oficial establecida, donde se resolverán varios casos prácticos con y sin ayuda del software econométrico utilizado en las clases prácticas. Se valorará el dominio del software utilizado, así como la aplicación de la técnica apropiada y la interpretación de los resultados. Este examen es obligatorio y tiene una ponderación en la calificación global del 65%. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias E34, E8, E9, G3 y G8, y los resultados de aprendizaje son R1, R2 y R3.
- Resolución obligatoria de casos prácticos durante el periodo docente utilizando el software econométrico explicado en las clases prácticas. Su ponderación sobre la calificación global es del 25%. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias E34, E8, E9, G3 y G8, y el resultado de aprendizaje es R4.
- Pruebas (tipo test) de cuestiones teóricas durante el periodo docente que pongan de manifiesto el dominio de los conocimientos teóricos de la materia. Su ponderación sobre la calificación global es del 10%. Con este aspecto se evalúa la adquisición de las competencias E34, E8, E9, G3 y G8, y los resultados de aprendizaje son R1, R2 y R3.
Será imprescindible obtener una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en el examen final para realizar la media ponderada de todos los aspectos mencionados en el sistema de evaluación.
Se considerará como NO PRESENTADO/A a aquel alumno o alumna que no se presente al examen final.
En las convocatorias extraordinarias se mantendrán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria, lo que implica que se guardan las calificaciones obtenidas durante el periodo docente en las actividades de evaluación continua.
Para la realización del examen escrito sólo está permitido el uso del material autorizado por el profesorado de la asignatura.
| Sistemas de evaluación |
Porcentaje (%) Ponderación Mínima |
Porcentaje (%) Ponderación Máxima |
| S1a. Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales |
0.0 |
40.0 |
| S2a. Participación en actividades presenciales y/o virtuales |
0.0 |
40.0 |
| S3a. Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia |
0.0 |
80.0 |
| S4a. Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos |
0.0 |
80.0 |
- Introducción A La Econometría : Un Enfoque Moderno . Autor: Wooldridge, Jeffrey M.. Editorial: Cengage Learning.(C. Biblioteca)
- Econometría Y Predicción . Autor: Matilla García, Mariano.. Editorial: McGraw-Hill,.(C. Biblioteca)
- Econometría. Autor: Díaz Fernández, Montserrat.. Editorial: Pirámide.(C. Biblioteca)
- Análisis Econométrico. Autor: Greene, William H.. Editorial: Prentice Hall.(C. Biblioteca)
- Introducción A La Econometría. Autor: Trívez Bielsa, Francisco Javier.. Editorial: Pirámide.(C. Biblioteca)
- Econometría . Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: McGraw-Hill, Interamericana.(C. Biblioteca)
- Econometria : Teoria Y Aplicaciones Con Gretl . Autor: Ramajo Hernández, Julián. Editorial: Garcia-Maroto Editores.(C. Biblioteca)
- Regression Analysis By Example. Autor: Chatterjee, Samprit. Editorial: John Wiley & Sons.(C. Biblioteca)
- Practical Econometrics : Data Collection, Analysis, And Application . Autor: Hilmer, Christiana E.. Editorial: McGraw Hill Eductaion India.(C. Biblioteca)
- Econometrics For Dummies . Autor: Pedace, Roberto.. Editorial: John Wiley & Sons.(C. Biblioteca)
- Introductory Econometrics : Intuition, Proof, And Practice . Autor: Zax, Jeffrey S.. Editorial: Stanford Economics and Finance.(C. Biblioteca)
- Econometría . Autor: Fernández Gallastegui, Alonso. Editorial: Pearson Educación.(C. Biblioteca)
- Econometria Básica: Técnicas Y Herramientas . Autor: Pérez López, César. Editorial: Pearson-Prentice Hall,.(C. Biblioteca)
- Econometría, Modelos Y Pronósticos. Autor: Pindyck, Robert S.. Editorial: McGraw-Hill.(C. Biblioteca)
- Modelos Econométricos. Autor: Pulido San Román, Antonio.. Editorial: Pirámide.(C. Biblioteca)
- Introducción A La Econometría / . Autor: Álvarez Vázquez, Nelson.. Editorial: Ediciones Académicas,.(C. Biblioteca)
- Introducción A La Econometría. Autor: Maddala, G.S.. Editorial: Prentice-Hall Hispano Americana.(C. Biblioteca)
- Introducción A La Econometría. Autor: Martín Reyes, Guillermina.. Editorial: Prentice Hall.(C. Biblioteca)
- Econometría Aplicada / . Autor: Muñoz Cabanes, Alberto.. Editorial: Ediciones Académicas,.(C. Biblioteca)
- Cien Ejercicios De Econometría . Autor: Pirámide. Editorial: 84-368-1346-4.
- Problemas Resueltos De Econometría . Autor: Pérez López, César. Editorial: Thomson-Paraninfo.(C. Biblioteca)
- Introducción A La Econometría . Autor: Stock, James H.. Editorial: Pearson Educación.(C. Biblioteca)
- Econometría . Autor: Gujarati, Damodar N.. Editorial: McGraw-Hill Interamericana.(C. Biblioteca)
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